Сравнительный анализ с глобальными данными выявил, что величина потерь по отношению к доходу в крупнейших российских банках значительно ниже, чем в зарубежных. Для более чем сотни иностранных компаний показатель составил 0,93%, а в ряде случаев превышал 2%.
Всего, по информации банков - участников ОРИКС, за год зарегистрировано свыше 120 тысяч событий, которые привели к финансовому ущербу. Действия персонала, главным образом непреднамеренные ошибки (37%), стали основным фактором прямых потерь российских банков в 2023 году. Также к негативным последствиям приводили внешние причины (35%), системные сбои (16%), нарушения регламента процессов или их неэффективность (12%).
Наиболее частый риск связан с мошенничеством третьих лиц: в среднем за год в банке фиксируется около 1,8 тысячи таких инцидентов. Кредитный фрод розничных клиентов, по оценке Т1 Иннотех, может составлять до половины всех прямых потерь финсектора от операционного риска. При этом нарушение и сбои систем стали фиксироваться реже: в 2023 году число таких событий сократилось на 12%.
Что касается распределения потерь по направлениям работы банков, то они связаны с розничным (55%) и корпоративным (30%) обслуживанием, а также обеспечением банковской деятельности (13%). Анализ показал, что подавляющее число инцидентов приходится на суммы до 100 тысяч рублей.
"Наибольшую угрозу для банков представляют внешние события, особенно в периоды турбулентности. Современные ИТ-системы, такие как ОРИКС, позволяют организациям распознавать и контролировать негативные инциденты и их последствия. Это становится все актуальнее в условиях роста числа угроз и ужесточения регуляторных требований, - сообщил Андрей Гулидин, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Т1 Иннотех. - Чтобы поделиться с рынком актуальными инсайтами и тенденциями в этой области, мы провели собственное исследование. Его первые данные показывают рост надежности финансовой системы страны, а также направления, в которых возможно повышение эффективности подходов в области управления операционными рисками. Мы продолжим развивать наше решение и расширять пул его участников, чтобы улучшать риск-практики в российских банках".
Данные по российскому финсектору получены из отчетов формы 0409106, которые были предоставлены банками - участниками системы ОРИКС. На платформе ОРИКС обработаны отчеты десяти банков (в числе которых представители топ-10) за шесть кварталов, начиная с четвертого квартала 2022 года. Безопасность и конфиденциальность данных обеспечены средствами информационной защиты системы, которые соответствуют требованиям ГОСТ к усиленному уровню защиты информации.
ОРИКС (входит в реестр российского ПО) - сервис сравнительной аналитики по операционному риску от Т1 Иннотех. Благодаря этому решению каждый участник финансового рынка может сравнить собственную статистику потерь от операционного риска с обобщенными показателями по всему банковскому и финансовому сектору или схожим банкам и компаниям.